K18019衍生工具让绩效稳定化的技巧—MSCI纳入A股为例VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑第一单元 从“拐点”出发对趋势追踪法的考量测验回顾当前第 1 题（共 3 题）本题用时：2 秒总计用时：9 秒1（单选题）“卖出股指期货的同时买入债券期货，让资金从股票转换到债券仓位。”这一交易原理解释了（）这一衍生品交易策略。A 商品期货B 区域平衡C 现金比例D 再分配正确答案是：D解析：A 选项衍生品交易策略的原理是：套利或套保操作，以达到保护投资组合价值的目的；B 选项原理为：利用各国市场股指期货，增加或减少对投资组合内的区域/国家风险敞口；C 选项原理为：股息和股息收益再投资或买入股指期货，达到资金的再投资或新增流动性2（单选题）国际资金资产配置模式的逻辑顺序/步骤一般为：①基本面讨论与选股；②从个股到板块的趋势追踪；③（）；④（）；⑤（）。A 策略的灵活性应用；衡量风险曝露程度/风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度B 衡量风险曝露程度/风险管理；策略的灵活性应用；依据所追踪趋势变化调整配置幅度C 衡量风险曝露程度/风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度；策略的灵活性应用D 依据所追踪趋势变化调整配置幅度；衡量风险曝露程度/风险管理；策略的灵活性应用正确答案是：C解析：基本面和行情趋势追踪为先，继而进行风险管理，待个股及板块配置完成后便涉及调仓的技术实务（即调整配置幅度），最后才是策略层面的思考与取舍。3（单选题）通过数学计量方法，可以实现对“飙股”的事先预期。A 正确B 错误正确答案是：B解析：“飙股”是追踪得来的，主要依据斜率（方向性和陡峭度）的成长变化得以推断，它难以量化预判。下载后可任意编辑第二单元 风险控制模式与波动率拆解策略测验回顾当前第 1 题（共 3 题）本题用时：4 秒总计用时：25 秒1（单选题）风险性套利过程中“多单”与“空单”的进场时间点是不一样的，存在时间敞口。A 正确B 错误正确答案是：A2（多选题）下列选项中情境与策略的匹配无误的是（）。A 微幅下跌——CALL 多头价差B 强多又强空——多头跨式（勒式）C 不跌——卖出看跌D 强空——买进看跌或合成空头正确答案是：B C D解析：微幅下跌时应寻求 PUT 空头价差策略。3（单选题）“日线与周线刚刚呈现等腰三角形的形态”、“日线与周线呈现在等腰三角形最尾端”描述的情境分别为（）和（）。A 强多又强空；强力盘整盘B 强力盘整盘；强多又强空C 强空；强多又强空D ...