多重共线金融计量学》习题二一、填空题：、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为」叮—问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__叮口 _ 。以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_ 叮 叮叮 _ 。在联立方程模型中，J 叮 D — 既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于—叮叮叮 __ ，每个—叮—变量都分别由一个方程来描述。如果某一个随机方程具有_j — 组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有 J — 组参数估计量，称其为过渡识别。联立方程计量经济学模型的估计方法有—估计方法与—叮 __ 估计方法两大类。单方程估计方法按其原理又分为两类—―叮叮叮叮叮叮叮—和」叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮 _ 。二、选择题在线性回归模型中，若解释变量 X1和 X2的观测值成比例，既有化-kX2i，其中 k为非零常数，则表明模型中存在（）方差非齐性设定误序列相关在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（）多重共线性异方差性序列相关高拟合优度戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验（）异方差性多重共线性序列相关设定误差若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）普通最小二乘法加权最小二乘法广义差分法工具变量法如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）无偏且有效无偏但非有效有偏但有效有偏且非有效•对于模型Yi二卩。+卩 iXi+巴，如果在异方差检验中发现 Var（巴）二 X孕 2,则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）X.頁ii1 丄ii若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）普通最小二乘加权最小二乘工具变量广义差分法用于检验序列相关的统计量的取值范围是。<<-<<-<<<<已知统计量的值接近于，则样本回归模型残差的一阶自相关系数°近似等于（）已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于，则统计量近似等于。在给定的显著性水平之下，若统计量的下和上临界值分别为和则当时，可认为随机误差项（）存在一阶正自相关存在一阶负相关不存在序列相关存在序列相关与否不能断定某商品需求函数为 y,=b0+biXi+Ui,其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城...
