1 作业 1 资产组合理论＆ CAPM 一、基本概念1、资本资产定价模型的前提假设是什么
2、什么是资本配置线
其斜率是多少
3、存在无风险资产的情况下，n 种资产的组合的可行集是怎样的
（画图说明）；什么是有效边界
风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合
（画图说明）4、什么是分离定理
5、什么是市场组合
6、什么是资本市场线
写出资本市场线的方程
7、什么是证券市场线
写出资本资产定价公式
8、β 的含义二、单选1、根据 CAPM ，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（A ）
A．市场风险B．非系统风险C．个别风险D．再投资风险2、在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（B ）进行的
A．个别风险B．贝塔系数C．收益的标准差D．收益的方差3、市场组合的贝塔系数为（B ）
A、0 B、1 C、-1 D、0
5 2 4、无风险收益率和市场期望收益率分别是0
06 和 0
根据 CAPM 模型，贝塔值为1
2 的证券 X 的期望收益率为（D ）
06 B．0
144 C．0
12 美元D．0
132 5、对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（D ）A．它包括所有证券B．它在有效边界上C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D．它是资本市场线和无差异曲线的切点6、关于资本市场线，哪种说法不正确（C ）A．资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点B．资本市场线是可达到的最好的市场配置线C．资本市场线也叫证券市场线D．资本市场线斜率总为正7、证券市场线是（D ）
A、充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线3 8、根据 CAPM 模型，进取型证券的贝塔系数（D ）A、小于 0 B、等于 0 C、等于 1 D、大于 1 9、美
