下载后可任意编辑商业银行资本计量高级方法验证指引 （第 3 次征求意见稿）第一章 总则第一条为法律规范商业银行资本计量高级方法的验证，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。第三条本指引所称验证，是指采纳资本高级计量法的商业银行对信用风险的内部评级法、市场风险的内部模型法、操作风险的高级计量法及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。商业银行采纳资本计量高级方法计算监管资本要求，应根据本指引要求建立验证体系。第四条商业银行采纳内部评级法计算信用风险监管资本要求，应根据本指引和中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）关于《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的要求，对内部评级体系进行验证，确保模型能够有效量化风险，评级体系运行稳定可靠。第五条商业银行采纳内部模型法计算市场风险监管资本要求，应根据本指引和银监会关于《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》的要求，对市场风险内部模型及支持体系进行验证，确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计下载后可任意编辑算准确、使用分析恰当。第六条商业银行使用高级计量法计算操作风险监管资本，应根据本指引和银监会关于《商业银行操作风险监管资本计量指引》和《商业银行操作风险管理指引》的相关要求，对操作风险高级计量模型及支持体系进行验证，证明高级计量模型能够充分反映低频高损事件风险，审慎计量操作风险的监管资本。第七条银监会根据本指引对商业银行资本计量高级方法的验证工作进行监督检查。第二章 商业银行验证工作的总体要求第一节 验证目标和范围第八条商业银行对资本计量高级方法的验证承担主要责任，并通过建立完善的验证体系实现以下目标：（一）增强高级计量方法的稳健性和可靠性；（二）建立纠正机制，改进高级计量方法的风险预测能力，促进方法和体系的持续改进；（三）增进商业银行高级管理层和相关人员对计量模型的理解，充分认识模型的局限性，完善模型结果运用，确保资本计量反映商业银行的风险水平。第九条商业银行对资本计量高级方法的验证工作主要包括对计量模型和支持模型应用的政策、流程等体系（以下简称支持体系）的验证。第十条商业银行对资本计量高级方法计量...
