河北稳升软件科技有限公司量化云网站海龟交易系统 R 代码著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13 个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。“学员们被称为 ‘海龟 ’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。 ”海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80% 的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。当时， 海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责， 商定甚至在他们议定的10 年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是， 有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟 ·马多克， 为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。我们现在能看到的海龟交易法则，既是由此所得。海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括：市场 ―买卖什么头寸规模 ―买卖多少入市 ―何时买卖止损 ―何时退出亏损的头寸离市 ―何时退出赢利的头寸策略 ―如何买卖R 代码（来自Blotter包）如下：# - 海龟系统#1 # 载入所需的库require(quantmod) require(TTR) require(blotter) # 清理 R 环境，如果该demo程序之前运行过try(rm("account.turtles","portfolio.turtles",pos=.blotter),silent=TRUE) try(rm("portfolio","account","N", "symbol","symbols","ClosePrice","CurrentDate", "equity","Units","maxUnits","size","Stop","equity", "TxnPrice","initDate","initEq","Posn","verbose"),silent=TRUE) 河北稳升软件科技有限公司量化云网站# 设定初始值initDate="2008-01-01" initEq=100000 print("Initializing portfolio and account structure") # 构建一个带三只股票的小型组合symbols = c("XLF", "XLP", "XLE")#, "XLY", "XLV", "XLI", "XLB", "XLK", "XLU") currency("USD") for(symbol in symbols){ stock(symbol, currency="USD",multiplier=1) } # 创建函数保存过程值updateStrat <- function(Portfolio, Symbol, TxnDate, PosUnitsQty, UnitSize, StopPrice, TxnPrice, TxnN) { ...
