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下载后可任意编辑银行操作风险项目TSA 业务方案12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑文件编号:配置项编号:中国光大银行操作风险管理系统项目标准法下操作风险监管资本计量业务方案文档版本号 V1.4 中国光大银行 12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑文档修订记录编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号修订后版本号修订人批准人111.12V1.0何志凌 、 汪建秀2根据项目的修改建议调整了方案的结构,主要加入了 TSA 方案概述部分和热点问题讨论部分11.24V1.0V1.1何志凌 、 汪建秀3更新系统功能分析说明部分12.10V1.1V1.2何志凌 、 汪建秀22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑目录1前言41.1商业银行操作风险监管资本计量方法 41.2标准法的定义 41.3使用标准法必须符合的条件41.4业务方案目的 51.5范围52现状及差距分析 62.1计算方法差距分析62.2定性标准差距分析83建议的标准法计算方法113.1计算方法概述图113.2基本计算方法 113.3标准法计算重点问题讨论 173.4具体计算过程 233.5操作风险监管资本计量管理294预评估操作风险标准法申请材料的要求 305系统功能需求说明325.1总述325.2建立数据接口 325.3映射表的设计与维护3332024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑5.4各业务条线的总收入和监管资本的计算355.5分行监管资本计算375.6数据储存3742024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1前言1.1 商业银行操作风险监管资本计量方法根据银监会正式发布的<商业银行操作风险监管资本计量指引>,商业银行应选择下列方法之一计量操作风险监管资本:标准法、替代标准法、高级计量法。采纳不同的计量方法需要满足不同的规定条件。鉴于光大银行当前的业务性质、规模、产品复杂程度和操作风险管理水平,我们建议光大银行在现阶段采纳标准法计量操作风险监管资本。1.2 标准法的定义根据<商业银行操作风险监管资本计量指引>,标准法主要包括以下的特征: 商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本,等于前三年操作风险监管资本的算术平均数。 前三年中每年的操作风险监管资本等于当年以下业务条线监管资本的总和:公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其它业务条线。以上各业务条线监管资本相加为负数的,当年的操作风险监管资本用零表示。 每年各业务条线的监管资本等于当年该业务条线的总收入与该业务条线对应 β 系数的乘积。 业务条线的总收入等于该业...