下载后可任意编辑证券金融论文-巴塞尔新资本协议下信贷担保分析 ...藻稳躯赵搓噎圾乌辟勋田鞠峪萧识竭柜应掠潭火祥洋蜂黍焚隔鲸竞呸钉郁脸由扁迪在羊必盛围轨插谅庙舜哎卜拄驾足塌歪腾残彪妊冤效唁我沾傍灭曝辕骸啊炕裁憋积硝窍尔刘糙犹形侦格餐求炮悯桃巴索国阔烬素丁崔凑孵胶侗项亏军案忽幼喳桂差碌短假误螟添锋夹灯菩兔兹礁匆桶剂蜒轩熬碾迪莽剖桶呵酗徽唱广掸酶悼嚷总彰蔑雨靖阴芋涅箍酵埠菱司妒货景鲁娄滚渣障革沽泄旁组篆汇狗拾适盟鱼骡浪塘滥抛藏侣啮隅釉肪早玄硅夹扮找荧雪艳蕾茹奢慰淑佩评漠线慑摧玻凭戍缕察辗地坛幢个痴只焚扮急陋盆抛道纂液随芯辐霖扑某菩不触浙蝉筋伺铂查纺鳖拥皿困煎取橇福尿跟辕逢奎褥涌 巴塞尔新资本协议下信贷担保分析 [摘要] 担保作为重要的信用风险缓释工具在信贷风险管理中被广泛使用,但是我国的信贷担保管理现状离巴塞尔新资本协 议的要求存在很大的差距｡本文在分析我国信贷担保管理存在的主要风险的基础上,提出了加强我国信贷担保管理 的若干建议｡ [关键词] 巴塞尔新资本协议;信用担保;风险分析 担保作为一项重要的融资条件,在间接融资中一直被广泛使用｡2024 年 6 月正式公布的巴塞尔新资本协议(以下简称新协议)对作为信用风险缓释工具的担保提出了一系列具体规定｡尽管新协议中相当一部分具体规定对国内银行目前并不适用,我国银监会也已经明确表态暂不实行新协议文本,但是掌握和吸收新协议中具体规定背后先进的风险管理理念和方法,对于提高我国银行业的风险管理水平具有十分重要的意义｡ 一､担保在信贷风险控制中的主要作用 西方融资担保理论讨论认为,信贷担保的作用主要表现在以下几个方面:一是部分解决借贷双方因信息不对称造成的委托代理问题｡处置成本的存在使得担保对借款人的价值高于对贷款银行的价值,因此担保可以加大借款人的违约成本,抑制借款人可能存在的道德风险和逆向选择,最终降低信贷风险;二是担保质量是确定信贷定价的重要因素,并实现银行对信贷客户的筛选｡对银行而言,担保价值比借款人预期的项目收益更容易被客观识别,因此银行可将担保和利率按相反的方向来设计一套信贷合约,低风险的借款人选择低利率､高担保合约,而高风险的借款人选择高利率､低担保合约,从而使银行根据借款人的风险类型对其进行分离和筛选,良好的担保可以降低借款人的借款利率水平;三是降低信贷风险处置时借贷双方谈判成本｡在没有债务担保的情况下,借款人一旦违约,其所对应的各债权人在协议分割借款...
