工商银行风险管理分析VIP免费

-1-工商银行风险管理分析工商银行风险管理分析-2-主要内容主要内容工商银行风险管理的框架工商银行的全面风险管理风管效果之我见-3-1.1工商银行概况全称：中国工商银行股份有限公司(IndustrialandCommercialBankofChinaLimited)简称：“ICBC”别称：“爱存不存”银行履历：成立于1984年,是中国最大的商业银行之一，是中国五大银行之一，2010世界五百强企业之一，上市公司，拥有中国最大的客户群。上证A股：工商银行（601398）。工商银行和中国银行2010年8月27日发布的财报显示，2010年上半年业绩继续保持较高的增长速度。工行继续蝉联“中国最赚钱公司”。截至2009年末，工商银行拥有386,723名员工，通过16,232家境内机构、162家境外机构和遍布全球的逾1,504家代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道，向361万公司客户和2.16亿个人客户提供广泛的金融产品和服务，基本形成了以商业银行为主体，跨市场、国际化的经营格局，并在绝大多数商业银行业务领域保持国内市场领先地位。-4-1.21.2工商银行风险管理框架工商银行风险管理框架注：分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官●信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险-5-1.3工商银行风险管理部的主要职能风险管理部主要职能牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作-6-1.4风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处-7-2.工商银行的全面风险管理体系目前，工商银行主要对以下四种风险进行识别、计量和控制：信用风险市场风险流动性风险操作性风险-8-2.1信用风险信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而引致损失的风险。工行信用风险主要来源于贷款，资金业务、表外业务等也可能带来信用风险。-9-2.1信用风险评估方法：1.不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口(见word1)2.贷款五级分类分布情况考察贷款质量(见word2)3.利用贷款减值准备变动表考察抵御风险(见word3)控制信用风险采用的措施：1.在全行实施标准化信贷管理流程2.风险管理规则和流程注重信贷业务全流程的风险管理，覆盖从客户调查、评级授信、贷款评估、贷款审查审批、贷款发放到贷后监控整个过程3.设置专门机构负责对信贷业务全流程进行监督检查4.对信贷审批人员实行严格的任职资格管理-10-2.1信用风险-11-2.1信用风险-12-2.1信用风险-13-2.1信用风险-14-2.1信用风险-15-2.2市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。工行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险（包括黄金），分别是指由于利率和汇率的不利变动所带来的风险。工商银行市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程，旨在建立和完善市场风险管理体系，明确职责分工和流程，确定和规范计量方法、限额管理指标和市场风险报告，控制和防范市场风险，提高市场风险管理水平。市场风险管理的目标是，根据全行风险偏好，将市场风险控制在可承...