面板数据讲义资料

1 面板数据模型与应用1．面板数据定义panel data 的中译：面板数据、桌面数据、平行数据、纵列数据、时间序列截面数据、混合数据（pool data）、固定调查对象数据。面板数据定义（1）面板数据定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据。（2）称为纵向 (longitudinal)变量序列（个体）的多次测量。面板数据从横截面（cross section）看，是由若干个体（entity, unit, individual ）在某一时点构成的截面观测值，从纵剖面 （longitudinal section）看每个个体都是一个时间序列。2 图 1 N=7，T=50 的面板数据示意图3 面板数据用双下标变量表示。例如yi t, i = 1, 2, ⋯, N; t = 1, 2, ⋯, Ti 对应面板数据中不同个体。N 表示面板数据中含有N 个个体。 t 对应面板数据中不同时点。 T 表示时间序列的最大长度。若固定t 不变， yi ., ( i = 1, 2, ⋯, N)是横截面上的 N 个随机变量；若固定i 不变， y. t, (t = 1, 2, ⋯, T)是纵剖面上的 一个时间序列（个体）。2. 面板数据模型面板数据模型是利用面板数据构建的模型。面板数据系一组个体在一段时间内的观测值形成的数据集，这里“个体”可以是个人、家庭、企业、行业、地区4 或国家（ Baltagi，2008）。1966 年，Balestra & Nerlove 发表了第一篇利用面板数据模型研究天然气需求估计的论文，此后，面板数据模型这一新的计量分析方法在理论和应用上得到迅速发展，已形成现代计量经济学的一个相对独立的分支。面板数据模型由于同时使用了截面数据（cross-sectional data）和时间序列数据（time series data），因而可以控制个体的异质性，识别、测量单纯使用这两种数据无法估计的效应；并且具有包含更多的信息、更大的变异和自由度、变量间的共线性也更弱的特性，可得到更精确的参数估计（Hsiao，2003、2008）。面板数据涉及个体（N）和时间（ T）两个维度，有微观面板（micro panels）和宏观面板（ macro panels）之分。5 微观面板源于截面数据的计量分析，是针对个体的调查数据，其特点是个体数 N 较大（通常是几百或几千个） ，而时期数 T 较小（最少为2 年，最长不超过20 年），主要应用于劳动经济学以及需求分析、成本分析和生产函数分析等。宏观面板一般具有适度规模的个体N（从 7 到 100 或 200 不等，如 G7，OECD 、欧盟、发达国家或发展中国家），时期数 T 一般在 20 至 60 之间，甚至更...