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多重共线性(Multi-Collinearity)§2.8多重共线性Multi-Collinearity一、多重共线性的概念二、多重共线性的后果三、多重共线性的检验四、克服多重共线性的方法五、案例一、多重共线性的概念1、多重共线性•对于模型ikikiiiXXXY22110(i=1,2,…,n)如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性。其基本假设之一是解释变量kXXX,,,21互相独立。如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n其中:ci不全为0,即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示,则称为解释变量间存在完全共线性。如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0i=1,2,…,n其中ci不全为0,vi为随机误差项,则称为一般共线性(近似共线性)或交互相关(intercorrelated)。•在矩阵表示的线性回归模型Y=XB+N中,完全共线性意味着:秩(X)

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