第 七 章 季 节 性 时 间 序 列 分 析 方 法 由 于 季 节 性 时 间 序 列 在 经 济 生 活 中 大 量 存 在 ， 故 将 季 节 时 间 序 列 从 非 平 稳 序 列 中 抽 出 来 ， 单 独 作 为 一章 加 以 研 究 ， 具 有 较 强 的 现 实 意 义 。 本 章 共 分 四 节 ： 简 单 随 机 时 间 序 列 模 型 、 乘 积 季 节 模 型 、 季 节 型 时 间序 列 模 型 的 建 立 、 季 节 调 整 方 法 X-11 程 序 。 本 章 的 学 习 重 点 是 季 节 模 型 的 一 般 形 式 和 建 模 。 §1 简单随机时序模型 在 许 多 实 际 问 题 中 ， 经 济 时 间 序 列 的 变 化 包 含 很 多 明 显 的 周 期 性 规 律 。 比 如 ： 建 筑 施 工 在 冬 季 的 月 份当 中 将 减 少 ， 旅 游 人 数 将 在 夏 季 达 到 高 峰 ， 等 等 ， 这 种 规 律 是 由 于 季 节 性 （ seasonality ） 变 化 或 周 期 性 变化 所 引 起 的 。 对 于 这 各 时 间 数 列 我 们可以 说， 变 量 同它上一 年同一 月 （ 季 度， 周 等 ） 的 值的 关系可能比 它同前一 月 的 值的 相关更密切。 一 、 季 节 性 时 间 序 列 1．含 义 ： 在 一 个序 列 中 ， 若经 过S 个时 间 间 隔后呈现 出 相似性 ， 我 们说该序 列 具 有 以S 为 周 期 的 周期 性 特性 。 具 有 周 期 特性 的 序 列 就称为 季 节 性 时 间 序 列 ， 这 里S 为 周 期 长度。 注：①在 经 济 领域中 ， 季 节 性 的 数 据几乎无处不在 ， 在 许 多 场合， 我 们往往可以 从 直观的 背景及物理变 化 规 律 得知季 节 性 的 周 期 ， 如 季 度数 据（ 周 期 为 4）、 月 度数 据（ 周 期 为 12）、 周 数 据（ 周 期 为 7）；②有的 时 间 序 列 也可能包 含 长度不同的 若干种 周 期 ， 如 客运量 数 据（ S=12， S=7） 2．处理办法 ： （ 1） 建 立 组合模 型 ； （ 1） 将 原序 列 分 解成S 个子序 列 （ Bu y s-Ballot 1847） 周期 周 期 点 1 2 3 …… S 总和 平 均 1 ...
