台湾省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试试题一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的__表示。A．实际收益率B．期望收益率C．名义收益率D．无风险收益率2、著名的有效市场假说理论是由__提出的。A．沃伦·巴菲特B．尤金·法玛C．凯恩斯D．本杰明·格雷厄姆3、__是考察公司短期偿债能力的关键。A．营运能力B．变现能力C．盈利能力D．固定资产的规模4、将半年期利率 y(或称“周期性收益率”)乘以 2 得到的年到期收益率与实际年收益率的关系是__。A．一样大B．没有相关关系C．前者较小D．前者较大5、金融期货证券是一种（）。A．商品证券B．资本证券C．货币证券D．凭证证券6、根据基础资产划分，下列不属于股权类资产远期合约的是（）。A．单个股票B．一揽子股票C．股票价格指数D．定期存款单7、以下不属于面额股票特点的是（）。A．便于股票分割B．转让价格灵活C．发行价格灵活D．为股票发行价格的确定提供依据8、会计师事务所申请证券相关业务许可证，其 60 周岁以内的专职人员不少于（）名。A．40B．30C．25D．159、下列关于备兑权证的说法中，错误的是（）。A．由基础证券的发行人发行B．所认兑的股票不是新发行的股票C．行权不增加股份公司的股本D．通常由投资银行发行10、证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与__存在着线性关系。A．标准差B．方差C．βD．相关系数11、__基于群体心理理论与逆向思维理论，旨在解决投资者如何在研究投资市场过程中保证正确的观察视角问题。A．个体心理分析B．群体心理分析C．有效市场理论D．证券组合理论12、所谓“小 QFII”是指__。A．外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度B．本国专业投资机构到境外投资的资格认定制度C．境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资 A 股市场D．放宽境外人民币或外汇经由此类机构去境外投资 A 股等市场13、（）负责 ADR 的注册和过户，安排 ADR 在存券信托公司的保管和清算。A．存券银行B．存券公司C．托管公司D．中央存托公司14、在证券研究领域已经确立一定市场地位的证券投资咨询机构，主要有三种收入实现方式，但不包括__。A．向基金等机构客户提供证券研究报告B．向基金之外的保险、私募等机构投资者销售证券研究报告，收取销售收入C．与证券公司签订协议，向证券公司的经纪客户发送证券研究报告，由证券公司统一向证券投资咨询机...
