宁夏省证券从业资格考试：其他衍生工具简介考试试卷一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、技术高度密集型行业一般属于__市场。A．完全竞争型B．垄断竞争型C．寡头垄断型D．完全垄断型2、金融期权与金融期货的不同点不包括__。A．标的物不同，且一般而言，金融期权的标的物多于金融期货的标的物B．投资者权利与义务的对称性不同，金融期货交易的双方权利与义务对称，而金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性C．履约保证不同，金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金，而金融期权交易中，只有期权出售者才需开立保证金账户D．从保值角度来说，金融期权通常比金融期货更为有效3、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近 3 年没有违法记录，注册资本不低于__亿元人民币。A．1B．2C．3D．54、根据基础资产划分，下列不属于股权类资产远期合约的是（）。A．单个股票B．一揽子股票C．股票价格指数D．定期存款单5、通过对证券基本财务要素的计算和处理得出该证券的绝对金额的方法称为__。A．绝对估值B．资产价值C．相对估值D．风险中性定价6、凭证式债券是（）。A．具有标准格式实物券面的债券B．债权人认购债券的收款凭证C．利用证券账户通过电脑系统完成发行、交易及兑付的债券D．发行主体为银行或者非银行金融机构的债券7、下列关于备兑权证的说法中，错误的是（）。A．由基础证券的发行人发行B．所认兑的股票不是新发行的股票C．行权不增加股份公司的股本D．通常由投资银行发行8、按照证券发行的主体不同，有价证券可分为__。A．政府证券B．金融证券C．公司证券D．个人证券9、依上题，则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。A．-2280000B．-5280000C．-8280000D．-1128000010、__在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。A．马柯威茨B．理查德·罗尔C．史蒂夫·罗斯D．威廉·夏普11、一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率__。A．高B．低C．一样D．都不是12、某证券组合 2011 年实际平均收益率为 18%，当前的无风险利率为 6%，市场组合的期望收益率为 15%，该证券组合的β值为 1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为__。A．0.06B．0.08C．0.10D．0.1213、公平交易要求投资者投资行为所产生的现金流的净现值__...
