EG两步法和协整模型的建立VIP专享

实验背景： 从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系，获得了1978-2000 年中国居民人均消费支出(Y)与人均国内生产总值(X),具体数据如表10.1 所示：（单位：元/人） 表10.1 1978-2000 年中国居民人均消费支出与人均国内生产总值 年份 人均居民消费支出 人均GDP 年份 人均居民消费支出 人均GDP 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 395.8 437 464.1 501.9 533.5 572.8 635.6 716 746.5 788.3 836.4 779.7 675.1 716.9 763.7 792.4 851.1 931.4 1059.2 1185.2 1269.6 1393.6 1527 1565.9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 797.1 861.4 966.6 1048.6 1108.7 1213.1 1322.8 1380.9 1460.6 1564.4 1690.8 1602.3 1727.2 1949.8 2187.9 2436.1 2663.7 2889.1 3111.9 3323.1 3529.3 3789.7 实验步骤： 一、平稳性检验 在序列窗口点击 Viev /graph/line,打开数据走向折线图，如图 10.1 所示： 图 10.1 从人均国内生产总值折线图可以粗略判断其不是一个平稳时间序列。现采用单位根来进一步检验其是否平稳。 在序列窗口，选择Vive/Unit Root Test，打开单位根检验对话框，如图10.2所示： 图10.2 图10.2 共包含以下几个部分： Test type：用于选择检验类型。EViews5 提供了6 种单位根检验的方法：Augmented Dickey-Fuller(ADF) Test、Dickey-Fuller GLS(ERS)、 Phillips-Perron(PP) Test、 Kwiatkowski,Phillips,Schmidt and Shin (KPSS) Test、 Elliot,Rothenberg,and Stock Point Optimal(ERS) 、Test Ng and Perron (NP) Test。 Test for unit root in：用于选择差分形式。确定序列在Level(水平)、1st difference (一阶差分)、2nd difference(二阶差分)下进行单位根检验。可以使用这个选项决定序列中单位根的个数。如果检验水平值未拒绝，而在一阶差分拒绝原假设，则序列中含有一个单位根，是一阶单整；如果一阶差分后的序列仍然拒绝原假设，则需要选择2 阶差分。一般情况下，一个序列经过两次差分以后都可以转换成一个平稳序列。 Include in test equation：定义检验中需要包含的选项。用于确定在检验回归中是否包含Intercept(常数项)、Trend and intercept(常数项和趋势项)、None(二者都不包含)。这一选择很重要，因为检验统计量在原假设下的分布随这三种...