上大学，就上中国大学网！http://www.shangdaxue.cc/201６银行从业资格《风险管理》精选习题集（四)一、单项选择题1．使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测Ｃ．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证2．一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是（）A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定,()是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险Ｃ.操作风险D.合规风险4．随机变量X服从正态分布,其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）上大学，就上中国大学网！http://www.shangdaxue.cc/A．0.68B.０.95Ｃ.0.9973Ｄ．0.975.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.ＲＡROC=(收益－预期损失)非预期损失来源2３3网校B.RAＲOC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROＣ=(非预期损失一预势损失）/收益D.RAＲOC=（预期损失一非预剃损失)／收益6．风险是指(）A.损失的大小B.损失的分布Ｃ．未来结果的不确定性D.收益的分布7．下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等Ｃ.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险Ｄ.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识／技能匮乏造成风险的体现8．某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为１01．０0元。市场利率为1０%,假设市场利率突然下降１%，则按照久期公式计算，该债券价格(）上大学，就上中国大学网！http://www.shangdaxue.cc/A．上涨1.84元B.下跌1.84元C．上涨2.O2元D.下跌2.O2元9.如果一个资产期初投资100元,期末收入l５0元,那么该资产的对数收益率为()A.0．1B.０.2Ｃ.0．3D.0.４１0.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（)A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据Ｄ.信用价差衍生产品12.下列有关信用衍生产品的说法,错误的是()A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的上大学，就上中国大学网！http://www.shangdaxue.cc/C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险l3．法律风险与操作风险之间的关系是(）Ａ．操作风险和法律风险产生的原因相同B．外部合规风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型1４.全面的风险管理模式强调信用风险、（)和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举。Ａ.市场风险B.流动风险C．战略风险D.法律风险15．风险报告的职责不包括（）Ａ．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识Ｂ.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立Ｃ.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度Ｄ.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责1６．商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为(）Ａ.国家风险Ｂ.市场风险C.操作风险上大学，就上中国大学网！http://www.shangdaxue.cc/D.战略风险17．国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化１８．一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务...
