一、名词解释（4`×6） 1． 资产负债比例管理 2． 巴塞尔协议 3． CDs 4． FRA 5． 偿还期转化 6． 5“C”原则 二、填空题（0．5`×30） 1．商业银行之性质____． 2．商业银行按资本所有权划分____，____，____，． 3．美国商业银行按管理体制分为____，____． 4．存款按其稳定性可分为____，____，____． 5．商业银行资产种类____，____，____，____． 6．现金资产构成____，____，____，____． 7．贷款出售方式____，____，____． 8．我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为___，地方性商业银行注册资本最低要求为____，农村信用社注册资本最低要求为____． 9．商业银行资本金构成____，____，____，___． 10．银行卡依据资金的清偿方式可分为___，____，___． 三、简答（5`×5） 1．比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。 2．商业银行“三性”原则之关系与协调? 3．商业银行融资途径? 4．贷款五级分类? 5．试描述欧式期权不同类型的损益状态。 四、论述（26`） 1．如果你是一个只有 2万人城市的工商银行行长，在该城市另有 4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0．5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8`） 2．试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9`） 3．银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9`） 五、计算（5`×2） 1．对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款 2000万元，其信用变换系数为 6%，基础系数为 30%，过渡系数为 110%；另给乙企业贷款 1000万元， 其信用变换系数为 20%，基础系数为 40%，过渡系数为 130%．试确定该支行的综合贷款风险度． 2．若 A商业银行发放了一笔金额为 2000万美元，期限 9个月，利率为 16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为 10%的 1000万美元存款支持，后 3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从 B银行买进一 3个月对 9个月的远期利率协议，参照利率为 3个月的 LIBOR，协议利率为 10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的 LIBOR为 11%。问，协议将如何执行 ?A行实际承担利率为多少 ? 《商业银行...
