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交易成本交易限制下的期权定价的开题报告

交易成本交易限制下的期权定价的开题报告_第1页
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精品文档---下载后可任意编辑交易成本交易限制下的期权定价的开题报告1. 讨论背景和意义期权是金融衍生品中的重要种类之一,其交易方式和规则与其它金融工具不同。期权的交易成本和交易限制对其定价具有不可忽视的影响。本讨论将从交易成本和交易限制的角度出发,探讨期权定价的影响因素和变化。2. 讨论目的和讨论方法讨论目的是通过理论分析和实证讨论,探究交易成本和交易限制对期权定价的影响,寻找新的定价模型。讨论方法将包括文献综述、理论模型构建、实证讨论和案例分析等。3. 讨论内容和重点讨论的内容和重点包括以下三个方面:(1)交易成本对期权定价的影响。交易成本主要包括手续费、税费和市场流动性等因素。本讨论将从理论模型出发,讨论不同交易成本条件下期权定价的变化规律。(2)交易限制对期权定价的影响。交易限制包括交易时间、交易所规定、交割方式等因素。本讨论将在考虑交易限制的前提下,探究期权定价的变化。(3)基于实证讨论的交易成本和交易限制对期权定价的影响。通过具体的案例和实证分析,讨论交易成本和交易限制对期权价格的实际影响程度和变化规律。4. 预期结果和意义本讨论预期能够深化了解交易成本和交易限制对期权定价的影响,提出新的定价模型。这对于在期权市场中进行有效定价和风险管理具有重要意义。同时,本讨论还有助于推动金融市场的进展和完善。

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