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风险度量与CAPM的开题报告

风险度量与CAPM的开题报告_第1页
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精品文档---下载后可任意编辑风险度量与 CAPM 的开题报告题目:风险度量与 CAPM目的:了解风险度量的方法、CAPM 模型的基本理论,理解二者之间的关系讨论内容:1. 风险度量的方法:分析不同类型的风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等,并介绍常用的风险度量指标,如标准差、VaR、CVaR 等。2. CAPM 模型的基本理论:介绍 CAPM 模型的核心概念、公式及其假设条件,包括风险收益权衡理论、无风险收益率、市场组合等。3. 风险度量与 CAPM 的关系:通过对 CAPM 模型的解释和推导,探讨风险度量在 CAPM 模型中的应用,分析风险度量对 CAPM 模型的解释能力、模型预测的准确性等方面的影响。方法:1. 文献综述法:搜集相关文献,整理资料,对风险度量与 CAPM 模型的讨论现状进行梳理和总结。2. 理论分析法:通过对风险度量和 CAPM 模型的理论分析,探究二者之间的关系,分析影响因素及其机制。预期结果:1. 对风险度量的理解更加深化,了解风险度量的方法和应用;2. 理解 CAPM 模型的基本理论和假设条件,掌握 CAPM 模型的计算方法和应用;3. 分析风险度量在 CAPM 模型中的应用,探讨风险度量对 CAPM 模型的影响因素及其机制。

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