1第 5 章 风 险 型 决 策 如果有坏事可能发生，那么它一定会发生。 ——墨菲定理 5.1 风 险 型 决 策 基 本 原 理 一 项 决 策 所 产 生 的 后 果 ,取 决 于 两 方 面 因 素 : (1) 决 策 者 所 选 择 的 行 动 方 案 ;(2) 决 策 者 所 无 法 控 制 (或 无法 完 全 控 制 )的 客 观 因 素 。 前 者 通 常 称 为 决 策 变 量 ,后 者 称 为 自 然 状 态 。 风 险 型 决 策 (随 机 型 决 策 ),是 决 策 者 根 据 几 种 不 同 自 然 状 态 可 能 发 生 的 概 率 所 进 行 的 决 策 。 决 策 者 所 采用 的 任 何 一 个 行 动 方 案 都 会 遇 到 一 个 以 上 自 然 状 态 所 引 起 的 不 同 后 果 ,这 些 后 果 出 现 的 机 会 用 自 然 状 态 出现 的 概 率 表 示 。 不 论 决 策 者 采 用 何 种 方 案 ,都 要 承 担 一 定 的 风 险 ,所 以 ,这 种 决 策 属 于 风 险 型 决 策 。 一 般 风 险型 决 策 中 ,所 利 用 的 概 率 包 括 客 观 概 率 与 主 观 概 率 。 本 节 仅 考 虑 离 散 情 况 下 的 风 险 决 策 。 采 用 风 险 型 决 策 模 型 假 设: (1) 决 策 者 的 策 略 集 A 中 有 m 个 可 行 方 案 ,即 A = {Ai} (1 ≤ i ≤ m); (2) 方 案 A 的 自 然 状 态 集 合 R,对 应 A 都 有 n 种 可 能 的 结 局 Rj (1 ≤ j ≤ n),即 R = {Rj}(1 ≤ j ≤ n); (3) 当 自 然 状 态 Rj 采 取 策 略 A 时 ,对 应 的 决 策 效 用 函 数 为 :u(Ai, Rj) = u ij; (4) 对 应 Ai (1 ≤ i ≤ m)的 n 种 结 局 Rj (1 ≤ j ≤ n)的 发 生 概 率 P(Rj) = pj已 知,且p1+ p2+…+ pn = 1。 自 然 状 态 、策 略 与 收益等要 素 可 用 损益矩阵表 示 如表 6.1 所 示 : 表 6.1 风 险 型 决 策 损益矩阵 R1 R2 … Rn P R U A P1 p2 … pn A1 u 11 u 12 … u1n A2 u 21 u 22 … u2n … … … … … Am u m1 u m2 … umn 风 险 型 决 策 即 在此约束条件下 ,寻求使F(A)最优的 策 ...
