商业银行风险预警系统的构建与分析摘要：随着金融自由化和一体化的进展，尤其是现今互联网火箭式速度进展的条件下，我国商业银行在转型过程中面临着严峻的外部环境，致使银行风险进一步加剧。因此，需全面把握银行风险，从而构建有效预警系统，以便减小风险，避开危机发生。本文讨论金融系统性风险的防范与控制问题，总体是以《商业银行风险监管核心指标（试行）》为框架，建立起一套商业银行风险预警系统，其中选取了 8 大指标对风险标度进行了定量分析。本文以我国 5 大国有商业银行以及招商银行、民生银行等几家商业银行为讨论对象，运用构建的商业银行风险预警系统进行了实证分析，以此来观测我国大型商业银行目前在风险管理方面的水平，并提出相关建议。关键词：金融系统性风险; 风险预警系统; 指标体系一 引言金融安全是一国经济安全的核心，确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范于控制。随着金融深化的程度日益加深，国际金融产品的多样化以及金融衍生业务的迅猛进展让人忧心的是金融监管体系的不健全和效率低下，致使金融风险急剧攀升。而商业银行作为金融系统最具代表性的金融机构，。银行的系统性风险的防范与控制就尤为重要。建立一个有效的金融危机早期预警系统模型，是银行系统专家、乃至各国政府以及其他金融组织讨论金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。商业银行在日常经营过程中面临众多风险，如市场风险、财务风险、信用风险、流动性风险等，而目前我国商业银行面临的重大风险：一是不良资产规模较大；二是资产充足率不高；三是贷款损失准备金抵补率较低 所以，构建有效的风险预警系统对于我国商业银行有特别重要的意义。二 文献综述商业银行风险预警系统，就是在分析银行经营状况的基础之上，通过观察一系列统计指标和统计数据（预警指标）的变化，运用经济计量模型和计算机等手段，对银行可能或激昂面临的风险危机进行识别，及时向决策部门发出预警信号，使决策部门能够及时进行调控，以防发生风险危机的预测分析系统。它是国家宏观调控体系和金融风险防范体系的重要组成部分，也是现代金融监管体系的重要内容。（一）国外文献综述根据国际货币基金组织的高级经济学家 Daniel·C·Hardy 的讨论，他认为目前尚没有那套检测指标能够作为完全可靠的风险检测工具。国际货币基金组织 1999 年提出了宏观审慎性指标由两类综合指标组成：一类是有关单个金融机构健康状况的微观审慎性指标；另一类是与金融体系稳...
