绪论计量经济学:根据理论和观测的事实，运用合适的推理措施使之联络起来同步推导，对实际经济现象进行的数量分析。计量经济学（定量分析）是经济学（定性分析）、记录学和数学（定量分析)的结合。目的：把实际经验的内容纳入经济理论，确定变现多种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展的趋势，为制定经济方略提供根据。类型：理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学的研究环节：（一） 模型设定：要有科学的理论根据选择合适的数学形式方程中的变量要具有可观测性（二） 估计参数:参数不能直接观测并且是未知的（三） 模型检查:经济意义的检查、记录推断检查、计量经济学检查、模型预测检查（四） 模型应用：经济分析、经济预测、政策评价和检查、发展经济理论计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括.计量经济研究中应用的数据包括：①时间序列②数据截面③数据面板④数据虚拟变量数据第二章简单线性回归模型：只有一种解释变量的线性回归模型有关系数：两个变量之间线性有关程度可以用简单线性有关系数去度量总体有关系数：对于研究的总体，两个互相关联的变量得到有关系数.总体有关系数 Var 方差 Cov 协议方差总体回归函数:将总体被解释函数 Y 的条件期望体现为解释变量 X 的函数总体 个体 随机扰动项引入随机扰动项的原因?① 作为未知影响原因的代表②作为无法获得数据的已知原因的代表③作为众多细小原因的综合代表④模型的设定误差⑤变量的观测误差⑥经济现象的内在随机性。简单线性回归的基本假定？（1）零均值假定期,即在给定解释变量 Xi 得到条件下，随机扰动项 Ui 的条件期望或条件均值为零。(2)同方差假定,即对于给定的每一种 Xi，随机扰动项 Ui 的条件方差等于某一常数。（3）无有关假定，即随机扰动项 Ui 的逐次值互不相干,或者说对于所有的 i 和 j（I 不等于 j），ui 和 uj 的协方差为零。（4）随机扰动项 ui 与解释变量 Xi 不想管（5)正态性假定，即假定随机扰动项 ui 服从期望为零、方差为的正态分布。最小二乘准则：用使估计的剩余平方和最小的原则确定杨讷回归函数最小二乘估计量评价原则：无偏性、有效性、一致性。 记录特性：线性特性、无偏性、有效性.E（）= P28拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。可决系数=1-修正的决定系数及其作用。...
