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计量经济学总结

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计量经济学复习范围一、回归模型的比较1.根据模型估量结果观察分析(1)回归系数的符号和值的大小是否符合经济理论要求(2)改变模型形式之后是否使判定系数的值明显提高(3)各个解释变量t检验的显著性2.根据残差分布观察分析在方程窗口点击View \ Actual,Fitted,Residual\Tabe(或Graph)(1)残差分布表中,各期残差是否大都落在的虚线框内.(2)残差分布是否具有某种规律性,即是否存在着系统误差。(3)近期残差的分布情况二、 推断新的解释变量引入模型是否合适(遗漏变量检验)1、基本原理假如模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量,ESS 相对于 RSS 的增加,称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。(即引入的变量不显著)或 其中,为新引进解释变量的个数,为引进解释变量后的模型中参数个数。判别增量贡献的准则:假如增加一个变量使变大,即使 RSS 不显著地减少,这个变量从边际贡献来看,是值得增加的。若 F〉F或者对应的 P 值充分小,拒绝则认为引入新的解释变量合适;否则,接受则认为引入新的解释变量不合适.三、伪回归的消除假如解释变量和被解释变量均虽随时间而呈同趋势变动,假如不包含时间趋势变量而仅仅是将 Y 对 X 回归,则结果可能仅仅反映这两个变量的同趋势特征而没有反映它们之间的真实关系,这种回归也称为伪回归.模型的结构稳定性检CHOW 检验法1、基本原理模型结构稳定性,是指模型在样本期的不同时期(子样本),其参数不发生改变。若模型参数样随样本期(子样本)的不同而发生改变,则称模型不具有结构稳定性。另外,还可以引入虚拟变量四、模型的拟合优度检验 “拟合优度”,即所估量的模型对样本数据的近似程度,常用判定系数反映.1、总误差平方和的分解 总误差(TSS)=回归误差(ESS)+剩余误差(RSS) 自由度 2.判定系数0≤≤1 , R2的值越接近于1,则表明模型对样本数据的拟合优度越高。经济意义:在被解释变量的变动中,由模型中解释变量变动所引起的比例,即变动的是由模型中解释变量变动所引起.3.判定系数与相关系数的区别和联系区别:(1)判定系数反映变量间不对称的因果关系(2)相关系数反映变量间对称的线性相关关系联系:一元线性 多元线性 4。比较解释变量个数不同模型优劣时,利用如下三个指标⑴ 调整的判定系数越大,模型拟合优度越高。⑵ SC(Schwarz Criterion,施瓦兹准则)SC = ⑶ AIC(Akaike Information Criterion,赤池信息准则) AI...

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