《风险管理》模拟题第六套一、单选题（共 80 题，每题 0.5 分，共计 40 分）在以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．风险是指：（ ） A 未来的损失B 未来的期望收益C 未来结果的不确定性D 未来收益的分布2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A 高风险低收益、低风险高收益B 高风险高收益、低风险低收益C 无风险高收益、低风险低收益D 低风险高收益、无风险无收益3．市场风险分为（ ）四种风险。A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险 4． 根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。A 市场、系统、流程和内部事件B 人员、系统、流程和内部事件C 人员、系统、流程和外部事件D 客户、系统、流程和外部事件5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（ ）A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险6．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ ）的策略。A 风险规避B 风险对冲C 风险转移D 风险分散7．下列关于经济资本的论述正确的是：（ ）A 经济资本就是会计资本B 一般说来会计资本大于经济资本C 会计资本小于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。A 资本金管理和负债管理B 资产管理和负债管理C 绩效考核和风险管理D 流动性管理和绩效考核9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10．已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，c 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( ) A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c11．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12．投资者把他的财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( ) A 0.114 B 0.087 ...
