计量经济学试题与答案

6-23．某联立方程计量经济学模型有 3 个方程、3 个内生变量（，，）、3 个外生变量（，，）和样本观测值始终为 1 的虚变量 C，样本容量为 n。其中第 2 个方程：为恰好识别的结构方程。要求：（1）写出用 IV 法估量该方程参数的正规方程组；（2）用 ILS 方法估量该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参数估量量的矩阵表达式；（3）用 2SLS 方法估量该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出的工具变量是什么，并写出参数估量量的矩阵表达式；（1）将方程写成标准形式：（2）用 ILS 方法估量方程参数，用（C，，，）依次作为（，C，，）的工具变量参数估量量的矩阵表达式为其中 j=1，2，3 j=2，3 （3）用 2SLS 方法估量方程参数，的工具变量为 C，，，的线性组合其中 X= [C ]参数估量量的矩阵表达式为6-24．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：其中：M 为货币供给量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。要求：（1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3）用结构式条件确定模型的识别状态；（4）从方程之间的关系出发确定模型的识别状态；（5）假如模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别；（6）指出 ILS、IV、2SLS 中哪些可用于原模型第 1、2 个方程的参数估量。6-25．独立建立一个包含 3~4 个方程的中国宏观经济模型，并完成模型的识别和估量（可以实行本章中第五节的例子，将样本观测值扩大到 2000 年之后，自己独立完成）。6-24．（1）内生变量为 ， ；外生变量为 和常数项；先决变量为 和常数项。（2）简化式模型为结构式参数与简化式参数之间的关系体系为 （3）用结构式条件确定模型的识别状态；结构参数矩阵为： 模型系统中内生变量的数目为 g=2，先决变量的数目为 =2（包括常数项）。首先推断第 1 个结构方程的识别状态。对于第 1 个方程，有 所以，第 1 个结构方程为不可识别的结构方程。再看第 2 个结构方程，有所以，该方程可以识别。并且 所以，第 2 个结构方程为恰好识别的结构方程。综合以上结果，该联立方程模型是不可识别的。（4）第一个结构方程包含了第二个结构方程所未包含的变量 ，这使得这两个方程的任意线性组合都不能构成与第二个方程相同的统计形式，所以第二个方程是可以识别的；而第二个结构方程没有包含第一个方程中所未包含的变...