第二章习题答案2、1 (1)非平稳 (2)0、0173 0、700 0、412 0、148 -0、079 -0、258 -0、376(3)典型得具有单调趋势得时间序列样本自相关图2、2(1)非平稳,时序图如下(2)-(3)样本自相关系数及自相关图如下:典型得同时具有周期与趋势序列得样本自相关图2、3 (1)自相关系数为:0、2025 0、013 0、042 -0、043 -0、179 -0、251 -0、094 0、0248 -0、068 -0、072 0、014 0、109 0、217 0、316 0、0070 -0、025 0、075 -0、141 -0、204 -0、245 0、066 0、0062 -0、139 -0、034 0、206 -0、010 0、080 0、118(2)平稳序列(3)白噪声序列2、4LB=4、83,LB 统计量对应得分位点为 0、9634,P 值为 0、0363。显著性水平 ,序列不能视为纯随机序列。2、5(1)时序图与样本自相关图如下(2) 非平稳(3)非纯随机2、6 (1)平稳,非纯随机序列(拟合模型参考:ARMA(1,2))(2)差分序列平稳,非纯随机第三章习题答案3、1 解: 3、2 解:对于 AR(2)模型:解得:3、3 解:根据该 AR(2)模型得形式,易得: 原模型可变为: =1、9823 3、4 解:原模型可变形为: 由其平稳域判别条件知:当,且时,模型平稳。 由此可知 c 应满足:,且 即当－1
