银行从业资格考试风险管理讲义ﻫ第 1 章 风险管理基础 ﻫ 风险管理水平就就是现代商业银行核心竞争力得重要组成部分,具备领先得风险管理能力与水平成为商业银行最重要得核心竞争力。ﻫ1、1 风险与风险管理 1.１.1 风险与收益 ﻫ1、风险得三种定义 （１)风险就就是未来结果得不确定性:抽象、概括;ﻫ （2)风险就就是损失得可能性：损失得概率分布;符合金融监管当局对风险管理得思考模式;ﻫ (3）风险就就是未来结果(如投资得收益率）对期望得偏离,即波动性, 符合现代金融风险管理理念,马科威茨资产组合理论：风险既就就是损失得来源,同时也就就是盈利得基础。 ﻫ2、风险与收益得关系:匹配性 ﻫ3、风险与损失得区别:事前与事后 风险:事前概念,损失发生前得状态ﻫ 损失：事后概念ﻫ 4、损失类型ﻫ 预期损失——提取准备金与冲减利润ﻫ 非预期损失——资本金(第四节) 灾难性损失——保险手段 ﻫ1、1、2风险管理与商业银行经营ﻫ 商业银行就就是否同意承担风险,就就是否能够妥善控制与管理风险，将决定商业银行得经营成败。ﻫ 商业银行得经营原则：三性要求,即安全性、流动性、效益性ﻫ 风险管理与商业银行经营得关系主要体现在以下五个方面: １、承担与管理风险就就是商业银行得基本职能，也就就是商业银行业务不断创新进展得原动力。ﻫ 解决信息不对称问题，专业化得风险管理技能；风险得分散（行业、区域、期限、客户得分散)、对冲(如利率与货币互换）与转移(如资产证券化)。 ﻫ2、作为商业银行实施经营战略得手段,极大改变商业银行得经营管理模式。ﻫ 从业务指导上升到战略管理,从片面追求利润转向实现“经风险调整得收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。ﻫ 3、为商业银行得风险定价提供依据，并有效管理商业银行得业务组合。ﻫ 贷款定价。ﻫ 4、健全得风险管理为商业银行制造附加价值。ﻫ 实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。ﻫ 5、风险管理水平直接体现了商业银行得核心竞争力,不仅就就是商业银行生存进展得需要，也就就是金融监管得迫切要求 决定商业银行风险承担能力得两个因素:资本金规模、风险管理水平。资本金就就是吸收损失得缓冲器与最终来源;经营风险得理念。 ﻫ1、1、3商业银行风险管理得进展 四个阶段:ﻫ 1、资产风险管理模式阶段 ﻫ20世纪 60 年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产得流动性;基本原则:稳健经营,提高安全度,同...
