一、名词解释（5*3 分=１ 5 分)（斜体表明仅供参考）计量经济学:以经济理论与经济数据得事实为依据，运用数学与统计学得方法,通过建立数学模型来讨论经济数量关系与规律得一门经济学科。最小二乘法：指在满足古典假设得条件下，用使估量得剩余平方与最小得原则确定样本回归函数得方法,简称 OLS随机扰动项：总体回归函数中,各个 Y 值与条件期望得 Y 值得偏差，又称随机误差项。就是代表那些对 Y 有影响但又未纳入模型得诸多因素得影响.总体回归函数：在给定解释变量 Xi条件下,总体被解释变量 Y ｉ得期望轨迹,函数式表示为Ｅ(Ｙ i∣Xi)=f（Xi)= β0＋β1Ｘｉ样本回归函数:在总体中抽取若干个样本构成新得总体，然后在新得总体下,给定解释变量 Xi,被解释变量 Yi得期望轨迹，函数式表示为 E（Yi∣Ｘ i)＝Ｙ i^＝ β0^＋β1^Xi系数显著性检验：(t 检验）对回归系数对应得解释变量就是否对被解释变量有显著影响得统计学检验方法方程显著性检验:(F 检验)对模型得被解释变量与所有解释变量之间得线性关系在整体上就是否显著得统计学检验方法高斯－马尔可夫定理：在古典假设得条件下,OLS 估量量就是总体参数得最佳线性无偏估量量，即ＢＵ LE。拟合优度:为说明多元线性回归模型中对观测值得拟合情况,可以考察在 Y 得总变差中能由解释变量所解释得那部分变差得比重，即回归平方与与总体平方与得比值，R2＝ESS／TSS=1—RSS/T Ｓ S、调整得可决系数:就是一个用于描述多个解释变量对被解释变量得联合影响程度得统计量,相对可决系数而言，克服了随解释变量得增加而变大得缺陷。表达式为 R—2=1-(ｎ—１)RSS／（n—ｋ）TSS多重共线性：指解释变量之间存在得完全或近似得线性关系异方差:模型中随机误差项不再满足经典假设得同方差假定,其方差随观测个体得变化而变化,即Ｄ（εi)=σi2加权最小二乘法:在拟合存在异方差得模型中，对不同得 σi2区别对待（重小轻大原则）,构造权数 Wi=1/σi2,根据最小二乘原理，使加权得残差平方与最小，从而估量参数,这种求解参数估量式得方法为加权最小二乘法。自相关:又称序列相关，就是指在总体回归模型得随机误差项 ui之间存在相关关系就,即 cov(ui， u ｊ)≠0、(i≠ｊ)推断题（1 ０＊1 分=1 ０分）１、随机误差项ｕｉ与残差项ei就是一回事.（ 乂 ）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量得因变量得值。( 乂)3、线性回归模型意味着因变量就是自变量得线性函数。(乂）4、在线性回归模...
