华夏债券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏债券基金主代码001001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,206,013,232.44份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C下属分级基金的交易代码001001、001002001003报告期末下属分级基金的份额总额1,521,050,632.25份1,684,962,600.19份2.2基金产品说明投资目标在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张咏东联系电话400-818-6666021-32169999电子邮箱service@ChinaAMC.comzhangyd@bankcomm.com客户服务电话400-818-666695559第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页传真010-63136700021-627012162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C本期已实现收益-31,017,468.19-39,246,885.81151,334,682.19192,528,228.44280,971,160.05310,253,187.80本期利润-39,713,287.44-52,761,782.98108,677,530.22138,500,536.7352,265,816.3727,797,913.26加权平均基金份额本期利润-0.0236-0.02690.06200.05760.01700.0078本期基金份额净值增长率-1.98%-2.30%5.81%5.52%2.19%1.85%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C期末可供分配基金份额利润0.0104-0.01250.05090.03060.04510.0295期末基金资产净值1,578,235,024.881,710,503,026.621,945,788,063.502,375,125,987.172,033,366,161.442,802,715,021.97期末基金份额净值1.0381.0151.0791.0591.0971.081注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②...
