基于VaR方法我国保险市场产品结构差异研究山东工商学院程震、杨赟曌、陈珂珂摘要：我国人身保险业险种单一，险种结构不合理，不同险种的保障目的、价格、期限等方面都存在着较大的差别，本文采用VaR方法对我国主要的保险产品险种在险值进行了测算，结果显示意外险的在险值最高，保费收入最不稳定健康保险在险值处于第二位，而财产险与寿险的保费收入在险值差不多，其保费收入比较稳定。通过全国33个地区15个月的原保费在险值均值聚类分析可以看出，保险业发达的上海、北京，相对发达的山东、江苏等地区，其保险产品组合在险值却很高，说明这些地区保险产品结构欠合理，而青海、海南等地区的在险值最低，说明这些地区的保险产品组合符合该地区人民的需求，结构相对合理。关键词：人身保险；保险市场；VaR方法目录第一章、引言........................................................................................................1（一）选题背景....................................................................................................1（二）文献综述....................................................................................................2对保险产品结构的研究........................................................................................2对个别险种消费的研究........................................................................................3对保险市场结构的研究........................................................................................5文献小结................................................................................................................7（三）本文的结构................................................................................................7第二章、主要保险产品需求影响因素及保险产品差异研究............................8（一）险种比较....................................................................................................8财产保险................................................................................................................8人身保险................................................................................................................8（二）保险产品需求分析..................................................................................10第三章、实证分析..............................................................................................11（一）市场风险测量的VAR模型....................................................................11收益率..................................................................................................................11VaR方法..............................................................................................................12（二）数据选取..................................................................................................16（三）模型假定检验..........................................................................................17正态性分布的检验及结果..................................................................................17序列自相关检验及结果......................................................................................19（四）VaR的计算..............................................................................................21险种VaR的计算.................................................................................................21地区保险产品组合在险值计算..........................................................................23第四章...
