计量经济学庞浩第二版练习题及参考解答VIP免费

计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题及参考解答11.1考虑以下凯恩斯收入决定模型：1011120212212tttttttttttCYuIYYuYCIG其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝政府支出；tG和1tY是前定变量。（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。练习题11.1参考解答：1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)11111tttttttttttttttttttttttYCIGYuYYuGYYYGuuuuYYGYGv1020122210111111211121112111211011211110201122111211121111211111211121101021112011()1111(1)()11()111tttttttttttuuCYGuYuuGu1121211112211112111211121112120211222111ttttttttuuuYGYGv10201222202111121112111211121221220112121102021222111121112111212112221112111211()1111(1)()111()11ttttttttttttuuIYGYuYGuuY2202011202110212021222111121112111212112112221112111213031132311111ttttttttttuYGuuuYYGv101111212021122230311323ttttttttttttYYGvCYGvIYGv由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。首先，用阶条件判断。第一个方程，已知112,0mk，因为112021211Kkm所以该方程有可能为过度识别。第二个方程，已知222,1mk，因为222111211Kkm所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。其次，用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵10112011221000010011101对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得220010101B由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。（2）根据上述判断的结果，第一个方程可用两段最小二乘法估计参数；第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。11.2考虑如下结果：OLS:10.2760.2580.0464.959?ttttPWPV2R＝0.924OLS:12.6930.2320.5440.2470.064?tttttWXMMP2R＝0.982TSLS:10.2720.2570.0464.966?ttttPWPV2R＝0.920TSLS:12.6860.2330.5440.2460.064?tttttWXMMP2R＝0.981其中tW、tP、tM和tX分别是收益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化（所有百分率变化，均相对于上一年而言），而tV代表未填补的职位空缺率（相对于职工总人数的百分率）。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。试根据上述资料对“由于OLS和TSLS结果基本相同，故TSLS是无意义的。”这一说法加以评论。练习题11.2参考解答：从两种方法估计的结果看，尽管系数的估计值非常接近，但不能说用TSLS方法估计得到的估计值无意义。原因是用TSLS方法能保证参数的估计是一致的，而用OLS方法估计得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致。因此，从这个意义上说，运用TSLS方法得到的参数估计值可靠、可信。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。11.3考虑如下的货币供求模型：货币需求：ttttdtuPRYM13210货币供给：ttstuYM210其中，M=货币，Y＝收入，R＝利率，P＝价格，ttuu21,为误差项；Y、R和P是前定变量。(1)需求函数可识别吗？彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。(2)供给函数可识别吗？(3)你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？(4)假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量1tY和1tM，会出现什么识别问题？你还会用你在（3）中用的方法吗？为什么？謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。练习题11.3参考解答：（1）首先，用阶条件判断如下：根据模型可知2,3MK，对于需求函数，有11331110Kkm所以，该方程有可能是恰好识别。其次，用秩条件判断。将结构型模型转化为简化型模型后，写出其系数的矩阵为012301100100对于需求函数，划掉第一行和第一行里零所对应的非零元素以外的元素，得到一个非零元素，即1，按照秩条件原理，说明该方程为恰好识别。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。（2）根据识别的原理，对于供给函数，运用阶条件有223121110Kkm所以，该方程有可能是过度识别。对于供给函数，按秩条件原理，可得三个非零元素，按照秩条件的原理，说明该方...