第 七 章 证 券 组 合 管 理 理 论熟 悉 证 券 组 合 的 含 义 、 类 型 ； 熟 悉 证 券 组合 管 理 的 意 义 、 特 点 、 基 本 步 骤 ； 熟 悉 现 代证 券 组 合 理 论 体 系 形 成 与 发 展 进 程 ； 熟 悉 马柯 威 茨 、 夏 普 、 罗 斯 对 现 代 证 券 组 合 理 论 的主 要 贡 献 。 掌 握 单 个 证 券 和 证 券 组 合 期 望 收 益 率 、方 差 的 计 算 以 及 相 关 系 数 的 意 义 。 熟 悉 证 券 组 合 可 行 域 和 有 效 边 界 的 含 义；熟 悉 证 券 组 合 可 行 域 和 有 效 边 界 的 一 般 图 形；掌 握 有 效 证 券 组 合 的 含 义 和 特 征 ； 熟 悉 投 资者 偏 好 特 征 ； 掌 握 无 差 异 曲 线 的 含 义 、 作 用和 特 征 ； 熟 悉 最 优 证 券 组 合 的 含 义 和 选 择 原理 。 熟 悉 资 本 资 产 定 价 模 型 的 假 设 条 件 ； 掌握 资 本 市 场 线 和 证 券 市 场 线 的 定 义 、 图 形 及其 经 济 意 义 ； 掌 握 证 券 b 系 数 的 涵 义 和 应 用 ；熟 悉 资 本 资 产 定 价 模 型 的 应 用 效 果 ； 熟 悉 套利 定 价 理 论 的 基 本 原 理 ， 掌 握 套 利 组 合 的 概念 及 计 算 ， 能 够 运 用 套 利 定 价 方 程 计 算 证 券的 期 望 收 益 率 ， 熟 悉 套 利 定 价 模 型 的 应 用 。 熟 悉 证 券 组 合 业 绩 评 估 原 则 ， 熟 悉 业 绩评 估 应 注 意 的 事 项 ； 熟 悉 詹 森 指 数 、 特 雷 诺指 数 、 夏 普 指 数 的 定 义 、 作 用 以 及 应 用 。 熟 悉 债 券 资 产 组 合 的 基 本 原 理 与 方 法 ，掌 握 久 期 的 概 念 与 计 算 ， 熟 悉 凸 性 的 概 念 及应 用 。 第 一 节 证 券 组 合 管 理 概 述 证 券 组 合 管 理 理 论 最 早 是 由 美 国 著 名 经济 学 家 哈 里 · 马 柯 威 茨 于 1952 年 系 统 提 出 。 一 、 证 券 组 合 含 义 和 类 型 “ 组 合 ” 一 词 通 常 是 ...
