1• 课程名称： 计量经济学 2第一部分 绪论• 什么叫计量经济学（ Econometrics) ？19 世纪 20 年代挪威经济学家 R.Frish 将它定义为“经济理论”、“统计学”、“数学”三者的结合。（计算机科学） 3计量经济学家的荣耀• 1969 年首届诺贝尔经济学奖获得者弗里斯（ Frisch)• 1980 年诺贝尔经济学奖获得者克莱因 (Klein) －计量经济学鼻祖• 2000 年诺贝尔经济学奖获得者：在微观计量经济学作出杰出贡献的赫克曼 (Heckman) 和麦克法登 (Mc Fadden) 4计量经济学家的荣耀• 最近一届（ 2003 ）诺贝尔经济学奖获得者：计量经济学家格兰杰 (Granger) 和恩格尔 (Engle)• 半数以上的诺贝尔经济学奖授予了在计量模型上颇有建树的经济学家，诺贝尔经济学奖引领经济学发展潮流 5计量经济学的内容体系• 广义计量经济学和狭义计量经济学广义…是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的方法统称。（回归分析、投入产出分析、时间序列分析等）狭义…以揭示经济变量间的关系为目的，主要应用回归分析方法。• 单方程模型和联立方程模型对股票市场的研究 VS 对金融市场的研究 6计量经济学的内容体系• 线性模型、内在线性模型与非线性模型（均从参数进入模型的角度来定义）• 参数模型、半参数模型和非参数模型（均从模型的函数形式是否确定来定义） 7计量经济学的内容体系• 因数据类型差异而导致模型的差异：a. 横截面数据集（ cross-sectional data set): 即给定时点对个人、家庭、企业、城市、国家或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集（应该忽略细小的时间差别） 8计量经济学的内容体系• b. 时间序列数据集（ time series data set) ：是由一个或几个变量在不同时间的观测值所构成的。• c. 混合横截面数据（ pooled cross section):有些数据既有横截面数据的特点又有时间序列的特点，但每一时点的样本不同，通常是分析政府政策效果的有力数据 9计量经济学的内容体系• d. 综列数据（ panel data):由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成。（定点长期调查）• 其他专门数据类型： 1 、离散数据（ discrete data): 通常在考察个人或家庭或企业的决策行为时，通过问卷调查获得，由此发展出“离散选择模型” 10计量经济学的内容体系 2 、持续数据（ survival data): 用于考察变量从开始到结束或调查终止前所经过的时间长度，如失业持续时间、罢工持续时...
