第三章一、选择题1、 下列哪个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（B）A、久期模型B、CAMEL评级体系C、重定价模型D、到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（A）A、再定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1 年期利率敏感性资产或负债？（D）A、20 年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B、30 年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C、5 年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D、20 年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3 个月再定价缺口为5 万元， 3 个月到 6 个月的再定价缺口为-7 万元， 6 个月到一年的再定价缺口为10 万元，则该金融机构的1 年期累计再定价缺口为（A）A、8 万元B、6 万元C、-8 万元D、10 万元5、假设某金融机构的1 年期利率敏感性资产为20 万元，利率敏感性负债为15 万元，则利用再定价模型，该金融机构在利率上升1 个百分点后 （假设资产与负债利率变化相同），则利息收入的变化为（B）A、利息收入减少0.05 万元B、利息收入增加0.05 万元C、利息收入减少0.01 万元D、利息收入增加0.01 万元6、一个票面利率为10% ，票面价值为100 万元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10% ）（ B）A、99.75 元B、100 元C、105.37 元D、98.67 元7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25 万元，负债的市场价值增加了5.25 万元，则该金融机构的股东权益变化为（C）A、增加了2 万元B、维持不变C、减少了2 万D、无法判断8、到期日模型是以（C）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。A、历史价值B、经济价值C、市场价值D、账面价值9、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的再定价缺口为（B）A、正B、负C、0 D、无法确定10、利率风险属于（A）A、市场风险B、非系统性风险C、政策风险D、法律风险11、下列因素哪个不是影响利率风险的一般因素（C）A、借贷资金的供求状况B、通货膨胀率C、税收政策D、利率预期12、金融的许多属于与证券价格的某些变量的导数有关，并且对术语是用二阶导数定义的？（C）A、修正久期B、波动率C、凸度D、到期收益率13、如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为（B）A、1dPdRDPRB、12dPdRDRPC、 dPMDdRPD、21dPdRDPR14、计算一个2 年期债券的久期。该债券年息票率为6% ，...
