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外汇期权能够满足不同客户的不同需求,解决以下两大问题:→ 给风险厌恶型的客户提供:规避汇率风险,外汇保值的功能→ 给追求高回报的客户提供:双向投资功能,实现投资收益最大化★ 规避汇率风险以美元对日元为例,客户投资1,000 美元按即期汇率美元 /日元 =113 买入 113,000 日元为了规避美元可能上涨带来的风险:买入 10 个美元看涨 (日元看跌) 期权合约,执行价格 :113,期权费:1.00 美金,到期日:2006-9-21 支付期权费: USD1.00 x10=USD10.0 情形 1情形 2美元上涨,日元下跌,到期汇率为美元 /日元= 120 美元下跌,日元上涨,到期汇率为美元 /日元= 110 日元资产价值为:113,000/120 = 941.6 美金,减去初始投资1,000 美金,净亏损58.4 美金日元资产价值为:113,000/110 = 1,027.3 美金,减去初始投资1,000 美金,净赚27.3 美金但看涨美元外汇期权价值上涨到5.84X10 = 58.4 美金减去期权费: 10.0 美金总计亏损(期权费):USD10.00 总计赚取: 17.3 美金★ 双向投资功能看涨美元:买入美元看涨期权合约(USD/JPY 看涨) 买入 10 个美元看涨期权合约,执行价格:113 ,期权费: 1.00 美金,到期日: 2006-9-21 支付期权费:1.00x10=10.00 美金情形 1情形 2美元上涨,日元下跌,到期汇率为美元 /日元= 120 美元下跌,日元上涨,到期汇率为美元 /日元= 105 看涨美元外汇期权价值上涨到5.84X10 = 58.4美金,减去初始投资10 美金期权费: 从 USD10.00 跌到近似为零, 投资失误总计赚取:48.4 美金总计亏损(期权费):USD10.00 看跌美元 : 买入美元看跌期权合约( USD/JPY 看跌)买入 10 个美元看跌期权合约,执行价格:113,期权费: 1.67 美金,到期日: 2006-9-21 支付期权费: 1.67x10=16.70 美金情形 1情形 2美元上涨,日元下跌,到期汇率为美元 /日元= 120 美元下跌,日元上涨,到期汇率为美元 /日元= 105 期权费:从16.7 美金跌到近似为零,投资失误看涨美元外汇期权价值上涨到7.61X10 = 76.1美金,减去初始投资10 美金总计亏损(期权费):16.7 美金总计赚取:59.4 美金走近外汇期权当您看中一套当前标价100 万元的房子,想买但担心房价会下跌,再等等吧,又怕房价继续涨。如果房产商同意您以付2 万元为条件,无论未来房价如何上涨,在3 个月后您有权按100万元购买这套房,这就是期权。如果 3 个月后的房价为120...

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