金 融 计 量 学实 验 指 导 书金融工程教研室编广东商学院金融学院二 00 六年十一月目 录实验项目一：一元线性回归模型分析.............................................................1实验项目二：多元线性回归模型（一）.......................................................11实验项目三：多元线性回归模型（二）.......................................................15实验项目四：放宽基本假定的线性回归模型（一）...................................20实验项目五：放宽基本假定的线性回归模型（二）...................................26实验项目六：虚拟变量模型与 Granger 因果检验.........................................30实验项目七：平稳性检验与 ARMA 模型估计..................................................34实验项目八：协整关系检验与误差修正模型（ECM）.................................40实验项目九：GARCH 模型的估计.....................................................................48参考文献...........................................................................................................54实验项目一：一元线性回归模型分析一、实验目的通过上机实验，使学生充分理解 Eviews 软件系统管理和基本原理,掌握基本运用的技能。二、预备知识 （1）Windows 操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识；（3）Excel 软件的基本操作；（4）一元线性回归模型的理论知识。三、实验内容EViews 软件启动,新建文件,数据录入,一元线性回归模型分析。 四、实验步骤（一）、启动软件包1、EViews 的启动步骤：进入 Windows /双击 Eviews 快捷方式，进入 EViews 窗口；或点击开始 /程序/Eviews3/ Eviews3.1，进入 EViews 窗口。２、EViews 窗口介绍（图 1-1）标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原） 和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。菜 单 栏 ： 标 题 栏 下 是 主 菜 单 栏 。 主 菜 单 栏 上 共 有 7 个 选 项 ： File，Edit，Objects， View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一 级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit 的编辑功能与 Word, Excel 中的相应功能相似）。...
