计量经济学模型对数据依赖性的探索 一、引言 在计量经济学模型的应用研究中，经常有人提出类似于“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题，即究竟是根据数据设定模型．还是根据模型选择数据?不同的是．鸡与蛋的关系问题是没有答案的，而模型与数据的关系问题是有答案的。表示计量经济学应用模型的类型依赖于表征研究对象状态的数据类型，不同类型的数据。必须选择不同类型的模型。在模型类型确定之后，依据对研究对象的系统动力学关系的分析，设定总体模型。在这个过程中，必须对在经济理论指导下所分析的系统动力学关系进行统计必要性检验。当总体模型被正确设定后，接下来的任务是进行模型参数的估计，毫无疑问，模型估计必须得到样本数据的支持，模型估计结果依赖于样本数据的质量。模型经过估计和检验后进人应用，根据应用目的的不同，需要不同的数据支持，例如用于预测，必须首先给出预测期的外生变量的数据，这就是所表示的步骤。 计量经济学模型对数据的依赖性的一个人所共知的例子是关于我国广义技术进步对经济增长的贡献的测算。国内外许多学者进行了经验研究。结果差异极大，技术进步对GDP增长的贡献率．最低的估计为0，最高估计达到40％。甚至所建立的模型都是C—D型总量生产函数模型．选择的投入要素都是资本和劳动．甚至选择的样本区间也是相同的．数据都来自于中国统计年鉴，仍然会得到不同的结论。为什么?关键是不同的研究者对资本投入的数据或者未进行任何处理，或者进行了不同方式的处理，以消除价格因素的影响最近几年．我们对农户借贷需求进行了较为广泛的调查，采集了青海、新疆、甘肃、河北、黑龙江、吉林、山西、湖南、湖北、河南、安徽、江西、陕西、山东、辽宁、内蒙古等 16省区的72个县、440多个村庄的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占 55．3％(包括向亲友借贷)，为2820户，其余 2280户没有发生借贷。对于这一宝贵的数据资源．当然要充分利用。于是。为了对农户借贷行为进行因素分析．不同的研究者建立了不同的计量经济学模型。 上述例子从不同的角度反映了计量经济学模型与数据之间的关系。前者反映了计量经济学模型估计结果对数据质量的依赖性：后者反映了计量经济学模型类型对数据类型的依赖性。正如李子奈(2007)指出的．在我国计量经济学应用研究广泛开展的今天，问题和错误也普遍存在。重要的原因之一是对计量经济学模型方法论基础缺乏正确的理解，其中包括计量经济学模型的数据基础问题下面将着重...
