滞后变量模型VIP免费

1 第九章 滞后变量模型 教学目的及要求： 1、了解滞后变量模型的基本概念以及类别 2、掌握内、外生滞后变量模型的估计 第一节 滞后变量模型的基本概念 在前面各章研究中，我们没有考虑经济事件和决策的滞后影响，但是这种滞后影响是普遍存在的。比如，石油危机、亚洲金融危机、SARS、禽流感等重大事件对世界经济的影响持续了很长一段时间；通常人们的上期消费对本期消费有着较大影响，我们把这种现象称作时滞效应，在模型中是指被解释变量受自身或者其它变量过去值影响的现象。相对于变量的本期值，把变量过去时期的数值称为滞后值，模型中表示滞后值的变量称为滞后变量（Lagged Variable），即指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量分为滞后解释变量和滞后被解释应变量。把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。 一、滞后效应的影响 在建立计量经济模型时滞后效应可否忽略，要看滞后变量对经济主体（通常由被解释变量表征我们关注的经济主体的特征或指标）的影响是否是主要原因，如果是主要原因，那么在建模时是不可以忽略的。 总结起来滞后影响的主要原因有如下三个方面： 1.心理预期因素 在社会经济这个复杂的系统中，人的心理因素对经济变量的变化有很大影响。由于人们的心理定势及社会习惯的作用，适应新经济条件和经济环境需要一个过程，从而表现为决策的滞后性。经济主体的大多数行为，都会受到预期心理的影响。以消费为例，人们对某种商品的消费量不仅受商品当前价格影响，而且还受预期价格影响，当人们预期价格上涨时，就会加快当期的购买，而当人们预期价格要下降时，则会持币观望，减少当期的购买。由于对将来的预期要依据过去的经验，因此在一定条件下，这种“预期”因素的影响可转化为滞后效应。 2.技术因素 在国民经济运行中，从生产到流通再到消费，每一个环节都需要一段时间，从而形成时滞。例如，农产品产量对价格信息的反应总是滞后的，其原因就在于农产品的生产需要一个较长的时间过程；又如，在工业生产中，当年的产出量会在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产规模；再如，货币投放量的增减对物价水平会产生影响，但这种影响并不会全部在当期内反映，总会滞后一段时期。这些滞后效应都是因为经济活动的技术因素所致。 3.制度因素 契约、管理制度等因素也会形成一定程度的滞后。例如，企业要改变它的产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约；拥有一...