流动性压力测试报告重点讲义资料VIP专享

1 ** 联社流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》 要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题， 我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我联社现行法定存款准备金率为18% ，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013 年 9 月 30 日为基点，测试币种为人民币， 压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9 月 30 日全行流动性缺口情况如下：项 目剩余期限次日2 日至7 日8 日至30 日31 日至90 日91 日至1 年1 年以上1.资产总计10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1 现金1.60 1.2 存放中央银行款项4.70 1.3 存放同业款项3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 1.4 拆放同业1.5 买入返售资产0.70 1.6 各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7 债券投资和债权投资8.00 51.10 1.8 其他有确定到期日的资产0.10 0.40 1.70 0.20 1.9 没有确定到期日的资产2.负债合计63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 2.1 向中央银行借款0.50 2.2 同业存放款项0.10 0.20 2.3 同业拆入2.4 卖出回购款项23.10 2.70 3.00 2.5 各项存款62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6 发行债券2.7 其他有确定到期日的负债1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 2.8 没有确定到期日的负债2 3.到期期限缺口-53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.40 4.累计到期期限缺口-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 可以看出，我联社 9 月末除“8 至 30 日”日累计到期期限缺口（剔除 1 年以上活期存款余额后）为负外， 其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013 年 6 月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下降。2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9 月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”...