下载后可任意编辑基金从业资格证券投资基金精选习题 6 毙考题下载后可任意编辑 基金从业资格《证券投资基金》精选习题(6) 1. 中国第一只试点债券型 QDII 基金是在哪一年发行的( )。 A. B. C. D. [答案]C [难度]一般下载后可任意编辑 [解析], 11 月 2 日，中国第一只试点债券型QDII 基金——华安国际配置基金发行。 2. 在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括( )。 A. 交易价格 B. 交易种类 C. 交易频率 D. 买卖方向 [答案]C下载后可任意编辑 [难度]一般 [解析]，基金经理制定的交易指令包括：交易种类、买卖方向、交易价格和交易时间，因此ABD 正确，C 错误。 3. 债券基金信用风险的监控指标包括( )。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值(VaR)下载后可任意编辑 A. Ⅰ，Ⅲ B. Ⅰ，Ⅱ C. Ⅱ，Ⅲ D. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ [答案]B [难度]一般 [解析]，债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，因此 B 正确。下载后可任意编辑 4. 关于 β 系数，以下表述错误的是( )。 A. β 系数是对放弃即期消费的补偿 B. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C. β 系数能够用来衡量证券承担系统风险水平的大小 D. β 系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 [答案]A下载后可任意编辑 [难度]一般 [解析]，β 系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性;能够用来衡量证券承担系统风险水平的大小;β 系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强，因此 BCD 正确。无风险利率是对放弃即期消费的补偿，因此 A 错误。 5. 投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列 4 种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?( )。 A. -0.25 B. -0.75下载后可任意编辑 C. 0 D. 1 [答案]B [难度]一般 [解析]，相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。0 相关系数 1,说明两种证券之间正相关的关系，组合中加入这类证券不能分散风险。-1 相关系数 1 时，说明两种证券直接是负相关的关系，组合中加入这类证券能够分散风险，而且相关系数越小，风险分散效果越好。下载后可任意编辑 6. 业绩归因方法 Brison 模型将股票型基金的收益与基准组合收益的...
