下载后可任意编辑巴塞尔协议 II 的简介巴塞尔协议 II 即新巴塞尔协议（英文简称 BaselII），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对 1988 年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。一、巴塞尔协议 II 的形成背景1997 年 7 月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深化的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。1997 年 9 月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。该文件共提出涉及到银行监管 7 个方面的 25 条核心原则。尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。二、巴塞尔协议 II 的三大支柱1.最低资本要求：最低资本充足率达到 8%，而银行的核心资本充足率应为 4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。3.市场制约机能，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。三、巴塞尔协议 II 的特点1.突破了传统银行业的限制：协议 II 从机构和业务品种方面，推广了经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化进展环境下，金融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。2.更加灵活、更加动态化的规则：协议 II 允许银行实行内部评级方法，使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。新协议鼓舞银行不断改进风险评估方法，不断进展更为精细的风险评估体系。3.重视定性和定量的结合，定量的方面更加精细化：新协议以三大支柱构建新的政策架构，并强调三大支柱协调进展的...
