计量经济学实验报告(自相关性)

word 教育资料实验 6.美国股票价格指数与经济增长的关系——自相关性的判定和修正一、实验内容：研究美国股票价格指数与经济增长的关系。1、实验目的:练习并熟练线性回归方程的建立和基本的经济检验和统计检验；学会判别自相关的存在，并能够熟练使用学过的方法对模型进行修正。2、实验要求：（1）分析数据，建立适当的计量经济学模型（2）对所建立的模型进行自相关分析（3）对存在自相关性的模型进行调整与修正二、实验报告1、问题提出通过对全球经济形势的观察，我们发现在经济发达的国家，其证券市场通常也发展的较好，因此我们会自然地产生以下问题，即股票价格指数与经济增长是否具有相关关系？GDP 是一国经济成就的根本反映。从长期看，在上市公司的行业结构与国家产业结构基本一致的情况下，股票平均价格的变动跟 GDP 的变化趋势是吻合的，但不能简单地认为 GDP 增长，股票价格就随之上涨，实际走势有时恰恰相反。必须将 GDP 与经济形势结合起来考虑。在持续、稳定、高速的 GDP 增长下，社会总需求与总供给协调增长，上市公司利润持续上升，股息不断增加，老百姓收入增加，投资需求膨胀，闲散资金得到充分利用，股票的内在含金量增加，促使股票价格上涨，股市走牛。本次试验研究的 1970-1987 年的美国正处在经济持续高速发展的状态下，据此笔者利用这一时期美国 SPI 与 GDP 的数据建立计量经济学模型，并对其进行分析。2、指标选择：指标数据为美国 1970—1987 年美国股票价格指数与美国 GDP 数据。word 教育资料3、数据来源：word 教育资料实验数据来自《总统经济报告》（1989 年），如表 1 所示：年份丫(SPI)X(GDP)年份丫(SPI)X(GDP)1945.721015.51958.322508.270791954.221102.71968.1273271801960.291212.81974.023052.672811957.421359.31968.93316673821943.841472.81992.633405.774831945.731598.41992.463772.275841954.461782.819108.094019.276851953.691990.5191364240.377861953.72249.719161.74526.77887表 14、数据处理将两组数据利用 Eviews 绘图，如图 1、2 所示：Yword 教育资料Yword 教育资料word 教育资料Sbabxtinf»fethad!』lBa1arXYX1.0000000.881491Y0.8814911.000000（2）相关系数上看两组数据的相关性：以组的形式打开 GDP、ANCO 两组数据，利用 Eviews 进行如图 4 所示的操作，可得到 GDP 与ACON 的相关系数，如表 2 所示。表 2GDP 与 SPI 的相关系数图 4GDP...