计量经济学综合练习题

1 计量经济学习题（五、六章）一、填空题（每空2 分）1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计 ， 因 为 对 数 据 进 行 对 数 变 换 可 以 减 少和自相关的程度。3．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。4．五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则参数估计值是。6．在 DW检验中，当d 统计量为 4 时，表明。7．在 DW检验中，不能判定的区域是。8．DW 是用于检验的9．加权最小二乘法是最小二乘法的一个特例10．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则 DW统计量近似等于。二、名词解释： （每题 4 分）1.异方差性；2．序列相关性；3.差分法；4．广义最小二乘法；5．加权最小二乘法6 科克伦 - 奥克特迭的代法三、单项选择题： （每小题 2 分）1．利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型2 C. 德宾 h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（） A.0 B.1 C.2 D.4 3．更容易产生异方差的数据为（）A. 时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 4．在修正异方差的方法中，不正确的是（）A. 加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法5．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A. 异方差性 B.多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 6 ．在 DW检验中，当d 统计量为 4 时，表明（） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 7．下列说法正确的是（） A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关8．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著， 但模型的2R 或2R 却很大， F值也很显著，这说明模型存在（）A. 异方差性 B.多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 9．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（） A.经济变量具有惯性作用 B. ...