1 第十章联立方程模型（simultaneous-equations model）10.1 联立方程模型的概念10.1.1 联立方程模型及其特点有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型的概念。联立方程模型：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。联立方程模型的最大问题是E(X ' u) 0 ，当用 OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量 ?是有偏的、不一致的。比如需求供给模型：011012dtttstttdsttQaa PuQbb PuQQ从需求方程看， u1t 代表了除商品价格以外的其他影响因素，如消费者收入水平、替代商品价格、消费者爱好和消费政策等。当这些回素变化时，u1t 将发生变化，进而引起需求典线的移动，这将改变均衡价格P 和均衡交易量 Q。同理 u2t 的变化（由于生产技术水平，产品成本、气候变化及产业政策等因素），将会使供给曲线发生移动，从而改变均衡价格和均衡交易量。这种现象被称为相互依存性。正是这种相互依存性，使得 u1t、u2t 与 P将严重违背解释变量与随机误差项不相关的假设，产生联立方程偏误。凯恩斯的收入决定模型：01ttttttCaaYuYCI其中， C为消费支出， Y 为收入， I 为投资（假设为外生变量） ，当 ut 发生位移时，消费函数将随之发生位移，进而影响Y，即 Y与 ut 不相互独立。如果考虑政府支出G，投资为内生变量，模型可变为：01101212tttttttttttCaaYuIbbYb YuYCIG2 这是一个简单的宏观经济模型，反映了国内生产总值中各项指标之间的关系。其中，第一个方程为消费函数，第二个方程为投资函数，第三个方程为恒等方程，即假定进出口平衡的情况下，国内生产总值等于消费总额（居民消费和政府消费）与投资总额之和。模型中共有4 个经济变量，其中居民消费、投资、国内生产总值之都是互为劳动因果关系，只有构成多个方程才能将它们作为一个完整的系统进行描述和分析。是上述例题表明，联立方程模型具有以下特点：1）联立方程由若干个单一方程模型有机地组合而成。2）联立方程便于研究经济变量之间的复杂关系。3）联立方程中可能同时包含随机方程和确定方程。4）联立方程的各个方程可能含有随机解释变量。10.1.2 联立方程模型变量的类型在单一方程模型中，由于变量之间的因果关系十分明确，左端为被解释变量...
