第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 练习题 1、 请描述平稳时间序列的条件。 2、 单整变量的单位根检验为什么从 DF检验发展到 ADF检验? 3、设,10,sincostttxt其中,是相互独立的正态分布 N(0, 2)随机变量, 是实数。试证:{10, txt}为平稳过程。 4、 用图形及LBQ法检验 1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性,数据如下: 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 1978 1759.1 1987 5961.2 1995 26944.5 1979 2005.4 1988 7633.1 1996 32152.3 1980 2317.1 1989 8523.5 1997 34854.6 1981 2604.1 1990 9113.2 1998 36921.1 1982 2867.9 1991 10315.9 1999 39334.4 1983 3182.5 1992 12459.8 2000 42895.6 1984 3674.5 1993 15682.4 2001 45898.1 1985 4589 1994 20809.8 2002 48534.5 1986 5175 5、 利用 4中数据,用 ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 6、 利用 4中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。 7、 根据 6中的结论,对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。 8、 用 Yule Walker法和最小二乘法对 7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序列模型估计,并比较估计结果。 9、 有如下 AR(2)随机过程: ttttXXX2106.01.0 该过程是否是平稳过程? 10、求 MA(3)模型3213.05.08.01tttttuuuuy的自协方差和自相关函数。 11、设动态数据,92.0,82.0,74.0,9.0,7.0,8.0654321xxxxxx,78.07 x ,84.0,72.0,86.01098xxx求样本均值 x ,样本方差0ˆ ,样本自协方差1ˆ 、2ˆ 和样本自相关函数1ˆ 、2ˆ 。 12、判断如下 ARMA过程是否是平稳过程: 12114.01.07.0tttttxxx 13、以tQ 表示粮食产量,tA 表示播种面积,tC 表示化肥施用量,经检验,他们取对数后都是I(1)变量且相互之间存在CI(1,1)关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: ttttttCCAQQ1432110lnlnlnlnln 推导误差修正模型的表达式,并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 14、 固 定 资 产存量模型tttttIIKK132110中,经检验,)1(~),2(~IIIKtt,试写出由该 ADL模型导出的误差修正...