实验一 时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的： 理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法，认识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。 二、基本概念： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两个时期间的间隔，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是宽平稳的。 时序图 ADF 检验 PP 检验 三、实验内容及要求： 1、实验内容： 用 Eviews5.1 来分析 1964 年到 1999 年中国纱产量的时间序列，主要内容： （1）、通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙； （2）、通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性； （3）、进行纯随机性检验； （4）、平稳性的 ADF 检验； （5）、平稳性的 pp 检验。 2、实验要求： （1）理解不平稳的含义和影响； （2）熟悉对序列平稳化处理的各种方法； （2）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 （1）、绘制时间序列图 时序图可以大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个常数值波动，且波动的范围不大。如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期，那它通常不是平稳序列，现以1964-1999 年中国纱年产量序列（单位：万吨）来说明。 在 EVIEWS 中建立工作文件，在“Workfile structure type”栏中选择“Dated-regular frequency”，在右边的“Date specification”中输入起始年 1964，终止年 1999，点击 ok 则建立了工作文件。找到中国纱年产量序列的 excel 文件并导入命名该序列为 sha，见图 1-2。 图 1-1 建立工作文件 图1-2 创建新序列SHA，如图1-2。点击主菜单Quick/Graph 就可作图，见图1-3，分别是折线图（Line graph）、条形图（Bar graph）、散点图（Scatter）等，也可双击序列名，出现显示电子表格的序列观测值，然后点击工具栏的 View/Graph。如果选择折线图，出现图1-4的对话框，在此对话框中键入要做图的序列，点击OK 则出现折线图，横轴表示时间，纵轴表示纱产量，见图1-5，选择图1-5 上工具栏 options 可以对折线图做相应修饰。点击主菜单的 Edit/Copy，然后粘贴到文档就变成了如图1-6 的折线图。 图1-3 图1-4 图1-5 01002003004005006001965197019751980198519901995SHA 图1-6 从图1-6 可以看出，纱...
