精品文档---下载后可任意编辑金融市场投资组合及股指期货合约风险度量方法讨论的开题报告一、讨论背景与意义随着金融市场的进展和全球化程度的加深，投资者的投资渠道变得更加多样化，投资组合的构建也变得更加复杂。为了降低投资风险和提高收益率，投资组合的风险度量成为金融市场分析和管理的重点和难点之一。股指期货作为一种重要的金融衍生品，在投资组合中也占据着重要地位。因此，深化讨论投资组合的风险度量方法和股指期货的风险控制策略，具有重要的理论和实践意义。二、讨论内容与方法1、讨论内容本文主要从以下几个方面进行讨论：（1）投资组合风险度量方法的综述及比较分析。（2）股指期货合约的特点及影响因素分析。（3）股指期货与投资组合的相关性分析。（4）基于风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）的投资组合和股指期货合约风险度量。（5）基于蒙特卡罗模拟的投资组合和股指期货合约风险度量。2、讨论方法本文采纳文献综述法、理论分析法、统计分析法和模拟实验法等讨论方法，通过对历史数据进行分析和仿真实验，综合比较不同的风险度量方法的优缺点，提出针对投资组合和股指期货合约的风险管理策略。三、预期成果及意义1、预期成果（1）详细阐述各种投资组合风险度量方法的内容及优缺点，选择适合不同投资组合的风险度量方法。（2）分析股指期货合约的特点及影响因素，探讨股指期货合约与投资组合的相关性。精品文档---下载后可任意编辑（3）介绍基于风险价值和条件风险价值的投资组合和股指期货合约风险度量方法，提出针对不同风险偏好的投资组合和股指期货交易者的风险控制策略。（4）基于蒙特卡罗模拟的投资组合和股指期货合约风险度量方法，并进行实证仿真，验证各种风险度量方法的可行性和有效性。2、意义（1）优化投资组合管理，降低投资风险。（2）提高股指期货合约的交易效率和收益率。（3）丰富金融市场的理论和实践讨论。（4）对相关学科的理论和方法做出贡献。
