2 投资组合分析报告 2 目录 一、股票组合 ................................................................................................................................... 3 二、分析股票特征 ........................................................................................................................... 3 1.民生银行 ................................................................................................................................ 3 1.1 选股原因 .................................................................................................................... 3 1.2 月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线 ..................................... 4 1.3 证券特征线的统计量 ................................................................................................. 5 1.4 阿尔法和贝塔的调整 ................................................................................................. 5 2 五矿发展 ............................................................................................................................... 6 2.1 选股原因 ..................................................................................................................... 6 2.2 月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线 ..................................... 7 2.3 证券特征线的统计量 ................................................................................................. 8 2.4 阿尔法和贝塔的调整 ................................................................................................. 8 3.雅戈尔.................................................................................................................................... 9 3.1 选股原因 ..................................................................................................................... 9 3.2 月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线 ................................... 10 3.3 证券特征线的统计量 ......
