中小商业银行风险定价研究

商业银行经营学论 文论 文 题 目 ： 中 小 商 业 银 行 风 险 定 价 讨 论 学 生 姓 名 : 黄 宇 翔 专 业 : 财 务 管 理学 号 ： 1020730217 摘要本文介绍了我国中小银行进展现状和存在的问题，分析了我国中小银行的风险特点和成因。认为从内部来讲偏小的经营规模、过高的筹资成本、市场定位的偏离;从外部来讲体制建设上的缺陷、国家政策的不公正待遇加上不利的外部经济环境都是目前中小银行经营困难，金融风险加大的原因.相对于国有商业银行，信用风险是中小商业银行面临的最主要的风险,所以信用风险的定价管理和控制是本文主要的讨论内容.关键词：中小商业银行、风险、信用定价、模型一、 中小商业银行的进展现状 1.在同业间处于弱势地位中国银行业的垄断程度非常高，缺乏有效的竞争。四大国有商业银行拥有遍布全国的分支机构,具备强大的零售银行业务的潜力，占有全国 80％以上的市场份额.中小商业银行由于规模小,分支机构少，加上经营业务上的雷同，无法与国有大银行进行同等竞争.中国加人 WTO 后,随着银行业务向外资全面开放，国际金融巨头将纷纷进人中国，凭借其雄厚的资本、全球性的营销网络和先进的管理，加上混业经营的优势来占领国内金融市场，以单一业务为主要经营模式的中小商业银行将面临巨大的挑战。 2。内部治理结构不完善中小商业银行受旧有体制影响，还未建立与现代企业制度相适应的公司治理结构.有的虽已进行股份制改造，但内部治理仍不健全,股东大会、董事会、经营班子和监事会各方职责不够明确，无法达到有效制衡。行长或经理多为上级行政任命，使得银行的经营掺杂政治目标,业务受行政干扰严重。另外由于对银行经营管理人员的约束和激励机制不足,在信息不对称情况下,经理人员以自身利益最大化为经营目标，容易产生“败德行为”，因监控不力而引发经营风险的现象时有发生。 3。政策扶持力度不够国家长期来对国有大银行在政策上倾斜和在经济上扶持,四大国有商业银行在资金往来、开户等方面有很多优惠政策，因而可占更多的市场份额，在同业中处于领先地位。而中小商业银行不但受扶持很少,还要受一定的政策卑视，国家对中小金融机构的业务有诸多限制比如信贷额度、授信对象和融资工具等，这使得中小商业银行的服务对象越来越少，金融工具和金融创新不足,金融风险也越来越高,自身的持续稳定进展受到制约，竞争力下二、中小商业银行主要存在的风险1。 信用风险(credit risk）...