0指数分布 f(X)%x<06.N 维正态随机变量 X 二(X,X,…,X)的联合概率密度 X〜N(a,B)12n11f(x,x，…,x)二 exp｛_—(x-a)TB-1(x-a)｝12nn 丄2(2 兀)2IB12a 二(a,a，…,a)，x 二(x,x，…,x)，B 二(b)正定协方差阵12n12nijnxn二. 随机过程的基本概念1. 随机过程的一般定义设(Q,P)是概率空间，T 是给定的参数集，若对每个 teT,都有一个随机变量 X 与之对应,则称随机变量族&(t,e),teT｝是(Q,P)上的随机过程。简记为&(t),teT｝。含义：随机过程是随机现象的变化过程，用一族随机变量才能刻画出这种随机现象的全部统计规律性。另一方面，它是某种随机实验的结果，而实验出现的样本函数是随机的。当 t 固定时，X(t,e)是随机变量。当 e 固定时，X(t,e)时普通函数，称为随机过程的一个样本函数或轨道。分类：根据参数集 T 和状态空间 I 是否可列，分四类。也可以根据 X(t)之间的概率关系分类,如独立增量过程，马尔可夫过程，平稳过程等。2. 随机过程的分布律和数字特征用有限维分布函数族来刻划随机过程的统计规律性。随机过程&(t),teT｝的一维分布，二维分布，…，n 维分布的全体称为有限维分布函数族。随机过程的有限维分布函数族是随机过程概率特...
