基本的投资组合模型

基本的投资组合模型信息光电子科技学院 数学建模 基本的投资组合模型 摘要 在市场经济活动中，投资成为了一个必不可少的环节。特别是如今物价上涨迅猛，人们生活水平逐渐提高，如何通过投资来猎取更多的经济利益已成为一个社会的共同话题。也只有通过投资，消费者才能拥有多渠道的经济来源从而提高生活水平。投资方式的多样性决定了人们在投资过程中投资组合的多样性。而每一项投资在有其收益效果的同时也伴随着风险性，所以不同的投资组合方式将带来不同的效果。对于不同类型的投资者必定有不同的要求，从而适合不同的投资方式，所以意在建立在不同投资者的不同要求下应采纳哪种投资方式的模型，使投资者能做出正确的选择。 关键词：股市；组合投资；均值；方差；收益；风险 目录 一、问题重述与分析 ....................................................................................................................... 2 二、符号说明 ................................................................................................................................... 3 三、模型假设 ................................................................................................................................... 3 四、模型的建立与求解 ................................................................................................................... 4 五、模型的分析和检验 ................................................................................................................... 9 六、模型评价 ................................................................................................................................... 9 七、参考文献 ................................................................................................................................. 10 八、附录......................................................................................................................................... 10 1 信息光电子科技学院 数学建模 一、问题重述与分析 1.1 问题重述 本案例中以投资股票为例，分析股票的选取和赢利问题。在股票市场上往往会有很多股票，每个股票都会有其对应所属的公司...